Convite Para Defesa de Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação tem a satisfação de convidá-lo para a Defesa de Dissertação:

Estratégias de investimento baseadas em microestrutura de mercado
Alef Willis Magno Miranda

O uso de agentes autônomos de investimento se torna cada vez mais comum. Com um grande volume de dados financeiros disponíveis, torna-se viável a construção de novos modelos de negociação. Neste trabalho busca-se modelar novos indicadores baseados em microestrutura de mercado para criar novas estratégias de investimento automatizadas. Para isso, constrói-se um simulador de bolsa de valores, um conjunto de indicadores baseados em microestrutura de mercado, uma técnica de rotulação de séries de preço e, por fim, um agente autônomo de negociação. Utiliza-se dados da B3 para validação experimental do agente autônomo construído. Os resultados financeiros obtidos pelo agente autônomo são avaliados em diferentes cenários, considerando-se custos de operação e latências de rede. Tais resultados financeiros revelam o potencial de se utilizar dados de microestrutura de mercado para construção de estratégias automatizadas de investimento.

Comissão Examinadora:

Prof. Adriano César Machado Pereira - Orientador (UFMG, DCC),
Prof. Anisio Mendes Lacerda (UFMG, DCC),
Prof. Allbens Atman Picardi Faria (CEFET-MG, DFM)

3 de Julho de 2019
09:00h
Sala 6321 do ICEX